백테스트

백테스트

백테스트 해본 이유

• 재미삼아 백테스트를 해보았습니다. 앞으로 5년간 적립식으로 인덱스펀드 S&P500 지수를 추종하는 SPY에 투자시 수익률과 자산이 어떻게 불어 나가는지 궁금해서 백테스트를 해보았습니다. 2015년~2020년간의 기간으로 백테스트를 해 보았습니다.

현재 자산을 미국 인덱스펀드 ETF에 거치식 투자시

• 기간 : 2015년~2020년
• 초기원금 : $92,000(달라) -> 110,228,880원(한화)
• 저의 현재 주식 투자금액이 110,000,000원이 되어서 초기원금을 저렇게 설정하였습니다.

• 5년간 6개월간 투자시 64% 수익이 발생하네요.
• 년 평균 수익률은 9.64% 정도가 되네요.

현재 자산에 적립식으로 매달 월급을 미국 인덱스펀드 ETF에 적립식 투자시

• 기간 : 2015년~2020년
• 초기원금 : $92,000(달라) -> 110,228,880원(한화)
• 매달 월급 중 현재 매달 저축 가능 금액 : 3,500,000원 -> 대략 $3000(달라) 매달 적립식 투자

• 5년 6개월간 적립식으로 인덱스펀드에 투자시 위 그래프처럼 수익이 발생을 합니다.
• 단순히 은행에 저축을 해서 투자를 했다면 5년 6개월간 2억 정도를 추가로 저축을 해서 3억정도의 돈밖에 모으지 못했을텐데요.
• 인덱스펀드 주식에 투자를 하여 매년 복리로 9%의 수익을 발생을 시킨 덕분에 5년6개월간 5억($420,313)의 돈이 모인 것을 알수 있습니다.
• 5년간 적립식으로 인덱스펀드 ETF (SPY)에 투자시 투자 수익률이 은행에 저축보다 1.5억~2억정도 더 수익이 발생하고 수익이 크게 발생을 하네요.
• 역시 마음 편하게 인덱스펀드 ETF에 적립식으로 장기 투자시 투자 수익률일 좋은 것 같습니다.
• 저도 인덱스펀드 ETF (SPY)에 장기투자로 20~30년을 목표로 계속 적립식으로 투자를 하려고 합니다. 현재 인덱스펀드에 투자한지 1년이 되었는데요. 코로나 영향으로 수익률은 6% 밖에 되지 않지만 그래도 이정도면 선방했다고 생각합니다. 인덱스펀드 ETF (SPY)에 투자라서 자동 분산투자도 되고 상폐될 일도 없기 때문에 마음 편한하게 큰 금액을 투자할 수 있어서 1억이 넘는 금액을 투자하고 있고 6%되어도 한달 월급 정도는 수익률이 나왔기 때문에 만족합니다. 장기 투자시 충분히 만족할 만한 수익률이 나올 것으로 기대가 되네요.
• 물론 미래의 주가 상승이 과거 5년과 동일하게 나오지 않기 때문에 적립식으로 투자한다고 해서 저 그래프와 동일한 수익률이 나오지는 않겠지만 30년 넘는 인덱스펀드 투자시 평균 수익률이 6~9% 사이로 나와줬기 때문에 그래도 저 그래프 정도의 수익률이 나올 것으로 기대가 됩니다.
• 저도 계산을 해보기 전에 시뮬레이션을 돌려보기 전까지는 몰랐었는데 복리의 효과가 정말 어무무시한 것 같습니다. 정말 돈이 급격하게 불어나가는게 무서울 정도네요. 10년 정도 투자를 하면 경제적 자유를 충분히 이룰 수 있을 것으로 기대를 합니다.